ฝึก S50 ต่อหลังจากหาข้อผิดพลาดของตังเอง Sun 25 May 2014 ใจที่สงบนิ่ง ทำตามยุทธวิธีที่วิเคราะห์ไว้

วันนี้สำคัญ เพราะรวบรวมวิธีคิดไว้ Tue 20 May 2014 /Sat 24 May 2014 ตรวจสภาพการเทรดของตัวเอง ถึงข้อเสียต้องปรับปรุง และข้อดีที่ดีอยู่แล้ว / มาตรวจกันต่อ

Fri 12 Dec 2014

สิ่งเราเรียนรู้และจะไม่ทำอีกในการเทรดครั้งต่อไป
1. ฟังคนอื่น เชื่อคนอื่น ไม่เชื่อกราฟ
2. รับหุ้นหรือ S50 ที่ลงมาเร็ว โดยใช้กลยุทธ์ Mean Revertion เราเลิกใช้ เพราะมันมีความถูกต้องต่ำ
3. ไม่ทำตามระบบ
4. Over trade มันทำให้ Port เหวี่ยง เราต้องไปเรื่อยๆรอโอกาส
5. ดูและปล่อยวางเรื่องปัจจัยแวดล้อม ดาวขึ้นลง ค่าเงินแข็งอ่อน ต่างประเทศบวกลบ ดูกราฟว่ามีอาการอย่างไรเท่านั้น
6. ไม่ซื้อตามปัจจัยพื้นฐาน เพราะพื้นฐานช่วยให้เราเลือกหุ้นได้ถูกกลุ่ม มีปัจจัยเร่ง แต่ไม่ใช่จังหวะซื้อ

สิ่งที่ต้องทำ

1. วิเคราะห์ลักษณะของราคาในปัจจุบัน เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ว่าจะใช้แบบไหน Swing หรือ Trend
2. ทำตามที่วิเคราะห์ไว้ และ Stop ทุกครั้ง
3. ใช้ MM ที่กำหนดไว้

ข้อดี

1. วิเคราะห์ Trend วิเคราะห์คลื่น มีสัญญาณผ่านรอบเข้าตามดาว ได้ผล

ข้อเสีย

1. ไปเอาปัจจัยข่าวเข้ามาประกอบการลงทุน เช่นข่าวการเมือง มันมีเรื่องม๊อบปิดกรุงเทพ หุ้นขึ้น ทำให้ผิดแผน กดดันระบบ ทำไม่ได้ตามระบบ
2. ขายดักโดยที่ไม่มีสัญญาณ 
3. ขายเพราะกลัวเพราะข่าว set น่าจะลง เราไปมโนคิดเอาเองทั้งนั้น
4. ดักซื้อหุ้นลงในขาลง หรือเปิดกระโดดลง มันกระโดดคือมีแรงขาย อย่าไปคิดเยอะ อย่าไปสับสน มีแท่งขายคือขายและหลุดเทรนก็คือขาลง S ได้เปรียบ ส่วนเรื่องจะสร้างกรอบหรือไม่คือ S แล้วมันไม่ลงนั่นแหละคือเจอ Sideway
5. เราจะไม่คาดเดาว่าจะเป็นเด้งเท่านั้นเท่านี้ มีหน้าที่คือเฝ้าดูอาการของมันและทำตาม เห็นแนวต้านก็ผ่านได้ แนวรับก็หลุดได้ Diver ก็ลงต่อได้
6. ไม่คาดหวังผลตอบแทน เอาให้เต็มที่ตามศักยภาพของระบบ
7. ไม่สังเกตุพฤติกรรมราคา ว่้าทำอะไร ชอบไปคาดว่ามันทำอะไร
8. เราวัดเป้าหมายหุ้นไม่ดูอาการหุ้น ไปขายออกเป้า ก็หมูตลอด
9. เดาเหตุการณ์แล้วไปกำหนดแผน และทำตามอีก มันเลยผิดพลาด เช่นมองจะลด port ตั้งแต่เมื่อวานที่มีดาวขาย ต้องดูหุ้นรายตัวด้วย (และก็ควรลดตัวที่มีสัญญาณขายไปแล้วด้วย ไม่ใช่มาลดวันรุ่งขึ้น)
10. ขายเร็วเกินไป เมื่อกำไรแล้วควรวัดเป้าดูอาการก่อน ถ้ามันจะโดนก็ให้มันโดน
11. ตกรถแล้วไปเล่นสวนใน TF5 ทำแบบนี้ไม่ได้นะไปดัก

สิ่งที่เราจะทำการในการเทรดครั้งต่อไป

1. เริ่มจาก TF ใหญ่ วิเคราะห์ Trend จากรอบ วิเคราะห์ Wave 
2. ดู MACD ขาขึ้นหรือลง
3. กำหนดแผนการเทรดจากพฤติกรรมราคา
4. จากขาลงมาเป็นขาขึ้นมีสัญญาณก็เล่น ต้องวัดเป้าเพื่อดูพฤติกรรมราคาตรงเป้า (มันยังไม่มีการผ่านรอบ)
5. เราต้องไวกว่านี้ สมาธิจดจ่อมากว่านี้ ตัดสินใจได้รวดเร็วกว่านี้
6. สัญญาณปิดมาแล้ว ต้องประเมินทันทีว่าเปิดฝั่งตรงกันข้ามหรือไม่
7. เราต้องดู Trend ประกอบด้วยเสมอ และEV ก็มีโอกาสผิด ดาวก็ผิดได้ ต้องดูรอบแบบราคา

การกำหนดกลยุทธ์ SWING TRADE

• เมื่อเห็นกรอบชัดเจน เช่นพักลงมา  ABC ก็มีกรอบกลาง B กรอบบน A เฝ้าดูว่าราคาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อถึงแนวพวกนี้ 
• ใช้ TF5 โดยใช้ Candle + Vol + BB
• Candle ตรงกรอบใช้ได้ผล
• เราออกเป้าเพราะคิดว่าไม่ไปแรง เดี๋ยวก็ลงมา เราคิดอย่างนั้นเพราะเราเห็นกรอบราคา ราคาแกว่งตัวในกรอบ  เพราะฉะนั้น ถ้าไม่เห็นกรอบก็ยังไม่ต้องตั้งเป้าราคา เพราะมันจะไปเท่าไหร่ก็ได้ที่มันยังมีแรงซื้ออยู่
• การเล่นเด้งขาแรก เมื่อ Rsi ถึง70 เราต้องดูเก็บกำไร เพราะมันอาจลงมาทำรอบ (ในกรณีนี้มันยังไม่ทำ DownTrendline ที่กดลงมาให้เบรกผ่านเลย เล่นแบบนี้คือสวน Trend กำไรต้องเก็บเข้ากระเป๋า ไม่เอากลับบ้านจบในวันให้ได้

การเกิดสัญญาณดาวขาย ที่เราจะไม่ขายหมูคือ การดูคลื่นว่าความเป็นไปได้ตรงนี้จะเปลี่ยนทิศหรือยัง พร้อมดูกำลังมีลักษณะอย่างไรด้วย เพื่อที่จะไม่ขายหมู ประกอบดู MV สรุปได้ว่าต้องดู

• มีกรอบราคาไหม ต้องใช้ Swing หรือเปล่า
• กำลัง RSI Diver ไหม
• อยู่ตรงไหนของคลื่น และมีโอกาสจบแล้วเปลี่ยนทิศไหม
• Mv ยังเรียงขึ้นไหม

การวัดเป้าแล้วมีอาการ

นี่ถ้าเราแก้ปัญหาของตัวเราที่เกิดขึ้นได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

กลัวไม่กล้าเข้า

กลัวจนขายเร็ว

แก้โดย พิจารณาที่การวิเคราะห์เพื่อประเมินความน่าจะเป็นออกมา แล้วเราก็เข้า

ขายเร็ว แก้โดยอย่าขายเร็ว ให้เห็นเทรนจะเปลี่ยน คลื่นครบ มีดาวขายชัดๆ ก็ขาย

มีสัญญาญขายดาวต้องดูกรอบให้ชัดมันแค่พักหรือเปล่า หรือกลับตัวเลยขอชัดๆ

ดูพฤติกรรม ใช่ก็มีเรา ไม่ใช่หมอบ ไม่สนอะไรทั้งนั้น ว่าเราจะคาดการณ์ถูกหรือผิด

การเทรดหน้าเดียวกับ Trend ไม่สลับไปมาให้ผลตอบแทนที่ดีมากวิธีคือ
เทรนขาขึ้น เชื่อสัญญาณจิ้มเขียว  และเมื่อเกิดสัญญาณจิ้มแดงจะเชื่อเมื่อ ครบคลื่น หรือหลุด Trend

เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างไร เราต้องมีการดึงเงินออกมา เพื่อบริหารเงินสดอีกที ต้องทำห้ามยกเลิกเด็ดขาด

ความรู้สึก IN THE ZONE
เราจิตนิ่งลง เพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือเสียเท่าไร มันเป็นแค่ตัวเลข เราตัดออกจากใจเรา

เราดู Trend TF ใหญ่ ว่ามีทิศทางไหน แล้วเล่นไปตาม Trend นั้น ไม่มีสลับสวนไปมา 
สัญญาณที่ตรงกับ Trend จะมีโอกาสถูกมากกว่า
ถ้าเป็น Trend เราก็ปล่อยไปตามทิศทางนั้น มีสัญญาณเขียวสวนก็ยังไม่ L รอสัญญาณที่ชัด
เมื่อพลาดหลายครั้งก็ทำตามกราฟต่อ ไม่สนใจ เพราะเราวาง MM ดีแล้ว

การจัดการกับช่วง Sideway

1. อย่าไปคิดเอาเองว่าจะเกิด Sideway แต่ให้สังเกตุพฤติกรรมราคา 
2. กรณีขาขึ้น หลังจากการพักตัวในขาขึ้น มีสัญญาณซื้อ พอมีการขึ้นไปแล้ว เราต้องดูแนวต้านใกล้ 2 High เดิม ว่าราคามีอาการยังไง ชนแล้วมีแรงขาย กลยุทธ์ต้องเปลี่ยนมาเป็น Swing ทันที
3. กรณีขาลง มีการ Rebound แล้วทำสัญญาณขายอีกครั้ง ต้องดูว่าจุด Low ก่อน Rebound นั้น ราคาจะหยุดการลงไหม ถ้าหยุดก็ให้ปิด S แล้วเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ Swing
4. Swing Trade ในที่นี้คือ การซื้อเมื่อมีสัญญาณกลับตัว ของดาวหรือของ Candle  การขายคือขายเมื่อมีอาการ ตรงแนวต้าน แนว Fibo

Mon 19/5/14 ซ้อม TFEX เอาให้ได้

เรายังพลาดตรงไม่ทำตามสัญญาณ ปล่อยโอกาส

18.04 ยังไม่ทำตาสัญญาณ Stop อีก

18.14 เราเริ่มใหม่ เอาใหม่ ตั้งสติใหม่
ดูภาพ TF ใหญ่ประกอบ ใช้ TF เล็กอย่างเดียวจะเสียเปรียบ

ขาลง จิ้มแดงได้เปรียบเสมอ

หลุด Uptrend แต่มีสัญญาณ L ก็ต้อง L อย่างระมัดระวัง ต้องกำหนดกลยุทธ์จากพฤติกรรมของราคา

Tue 13 May 2014 เทสเรื่อง Trend มีความสำคัญ และระบบครูแบงค์

คลื่นปรับตัวของ Trend ขาขึ้น เมื่อนับได้ 5 คลื่นลงมา แล้วมันสัญญาณดาวซื้อ (เราห้ามเดาว่าเป็นการเด้งคลื่น B เด็ดขาดเรามีหน้าที่เฝ้าดูเท่านั้น มีสัญญาณขาย เราก็ขาย เท่านั้น
่
ถ้าหุ้นจะกลับตัวลง ขาแรกที่ลงจะลงแรงให้หลุด Wave4 ไปเลยเด้งขึ้นจะไม่แรง แล้วลง Newlow

Trend มีความสำคัญมาก 

1. การ Bias หน้าเดียวกับ Trend ทำให้เราได้เปรียบ
2. การนับคลื่นไปในตัวทำให้เราได้รู้ว่า เราอยู่ตรงไหนคร่าวๆ อย่าไปเอาเป็นเอาตายกับคลื่น ในที่นี้คือการดักคลื่น ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด ขายก่อนซื้อก่อนไม่ได้ ต้องมีสัญญาณ

คำถาม?

1. ถ้าเราเก็บหุ้นที่เป็น Pure Alpha จะดีไหม?
2. แล้วถ้าเราทำ Pure Alpha ในหุ้นที่ผลประกอบการดีล่ะ เก็บยาวในระยะกลางล่ะ เราต้องหาหุ้นที่ดีก่อน

ระบบ ATR
ขั้นตอนที่ 1
ใช้การ Scan จาก Efin ก่อนว่าหุ้นตัวไหน Vol เข้าและเป็น Trend ขาขึ้น โดยที่วัดจาก MACD>0 หรือวัดจาก ราคายืนเหนือ MV Cross over
2. เมื่อได้หุ้นแล้วนำมาตรวจกราฟที่ใช้ระบบ ATR
เส้น ATR แรกคือ 20 นับเป็น ATR2เท่า
ATR สองคือ 50 นับเป็น ATR3เท่า
ราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนเทรนอย่างมีนัยยะ ต้องมีการเหวี่ยงขึ้นของราคาเกิน 3 ATR คือเส้น 50
สัญญาณซื้อคือราคาเกิน ATR ทั้งสองเส้นนำรายชื่อหุ้นนั้นที่เรามองว่ากราฟยืนเหนือมาเช็ค Alpha และ Beta
ซึ่ง Alpha ต้องเป็นบวก ถึงจะซื้อ ไม่อย่างนั้นเลือกตัวอื่นส่วน Betaถ้ามากยิ่งดีเพราะตามแนวโน้มตลาดขาขึ้น

เลือกได้แล้วเราจึงเข้าซื้อ  ซึ่งตามระบบของครูแบงค์ จะมีการจัด MM แบ่งเป็นไม้ๆ อาจจะประมาณ 4-5 ไม้ในการเข้าซื้อ

ขั้นตอนการขาย
1. ขายเมื่อกำไร 10% ขายเอาทุนออก
2. ขายเมื่อเห็นแนวต้านโดยใช้ Fibo โดยเหลือกำไรไว้เช่นกัน

การ Stop loss คือหลุด ATR ทั้งสองเส้น

การ Reinvest

ถ้าหุ้นตัวนั้นที่ได้ขายไป ยังมี Alpha เป็นบวกอยู่ให้ลงมารับที่ เส้น 20 โดย Stoploss ที่เส้น 50

การขายหุ้นทั้งหมดจะขายตอนตลาดขาลง หรือไม่ก็ทำการ SAP เพื่อเอาเงินสดออกมา ต้องทำตอนตลาดขาลงเท่านั้น

ซ้อม TFEX ว่าสัญญาณ TF ใหญ่เป็นตัวกำหนด กลยุทธ์ TFย่อย ต้องไม่ข้ดแย้ง (ถ้ายังไม่มีการผ่านรอบ) 11 May 2014

TF day ครอบ TF 15

TF day ขาลง TF 15 เกิดสัญญาณซื้อ ไม่ผ่านรอบ = ไม่เอากลับบ้าน
TF day ขาลง TF15 เกิดสัญญาณซื้อ ผ่านรอบ = ต้องนับคลื่น ถ้าอยู่ใน คลื่น 1 ก็วัดเป้าออก

สำคัญมาก ในการกำหนดกลยุทธ์ Bias L/S ตาม Trend ของ TFใหญ่ครอบ TF เล็ก

สำคัญมาก 

1. การวิเคราะห์ Trend คลื่นขึ้นคลื่นลง
2. การวิเคราะห์คลื่น ครบคลื่น จบคลื่น (ดูการจบของRSI)
3. จังหวะการเข้าซื้อตามดาว 
4. การติดตาม ฺC เพื่อซื้อตรงแท่งกลับตัว

ฝึก Tfex Sat 3 May 2014 ยังคงฝึกเทรด ยังอยู่ที่ช่วงเวลาต้นปีถึงปัจจุบัน

11.30 เรายังพลาดไม่ได้ขายเมื่อครบคลื่น ถือว่ายังพลาดอยู่

• ต้องดู Diver
• ดูครบคลื่น เตรียมขาย

การจะเปลี่ยนดู TF

ขั้นตอนพฤติกรรมราคา

1. ขึ้นมาเป็น Trend
2. เริ่มมีการพักฐาน เปลี่ยนมาใช้ TF5 S ลงมา
3. ลงมาครบ ABC ขึ้นอีกครั้งใช้ TF5
4. ถ้าเกิดสัญญาณซื้อพร้อมกัน TF5 และ 15 ก็ใช้ TF ใหญ่

การที่ลงมา 5 คลื่น เรานับ A

การเล่น Rebound เมื่อเรานับได้ ABC ความชันเริ่มลดลง วัดเป้าออกซะ อย่ายื้อไว้

16.00 ใน TF 5 จะมีแท่งเขียวแดง หลอกเยอะมาก ต้องดู High low สำคัญกว่า

20.00 เจอ Trend ซ้อน ต้องคอยระวังวัดเป้าไว้เสมอ มีอาการต้องออก

/

20.10 Trend ซ้อน ก็สำคัญใน Tfex

    

ถ้าเลือกกลยุทธ์ Swing ต้องออกเป้าเท่านั้น จะรอให้มีการกลับตัวไม่ได้
แต่ถ้าขายหมู ค่อยมาตามโดยกำหนด Lot เอา

21.00 หรือ.....เมื่อรู้ว่าเป็น Sideway ต้องเล่น  TF5

ฝึก TFEX ตรวจสอบระบบให้เรามีความมั่นใจ Thu 8 May 2014

14.24 ที่ทำงาน

การ bias Trend ก่อนหน้าแล้วมากำหนดกลยุทธ์ ท่าทางจะไม่ใช่ทั้งหมด
เราต้องดูพฤติกรรมราคาในปัจจุบันประกอบด้วยว่ามี High หรือ Low Volatility

จากการทดสอบ
ผลการทดสอบระบบ Break Out 
Tf 15 ระยะเวลา 6/1/57-8/5/57 
Win Loss ratio : 52% 48%
แพ้ติดต่อกัน 4 ครั้ง
ผลตอบแทน 18%
Max DD 11%

เรายังไม่ได้เพิ่มความสามารถของเราลงไปคือ
การวิเคราะห์ Trend ขึ้นลง
การวิเคราะห์ wave เพื่อกำหนดกลยุทธ์
การดูพฤติกรรมราคาแกว่งในกรอบ มี High หรือ Low volatility
การดูการจบของ RSI

ทำการทดลองทีล่ะขั้น

1. ฺBias L/S ตาม Trend ถ้าอยู่ใต้ Trendline ออกเป้า เหนือ Trendline ออกตามสัญญาณ
2. การจบของ RSI เข้าช่วย
3. สัญญาณใต้ 89 ออกเป้า เหนือ 89 ออกตามสัญญาณ
4. สังเกตุ Trend ซ้อนตอนปลาย Trend
5. นำทุกอย่างมาใช้ประกอบกัน

ทำการทดสอบ TF เดิม โดยทดสอบที่ละข้อเพื่อนำผลเปรียบเทียบ

ถ้า S แล้วไม่ลง มีแท่งเขียวกลับ เราต้องปิด S แล้วอยู่เฉยๆ ก่อน เพราะมัน Sideway

เปลี่ยนใช้กลยุทธ์ Swing

ที่โดน DD

1. เป็น S แล้วไม่ลงครับ ขึ้นมากรอบบน ซึ่งเราเรียกกันว่า Sideway ซึ่งหาทางแก้ได้แล้วถ้า S แล้วไม่ลง ให้ปิด แล้วเปลี่ยนกลยุทธ์มา Swing แทน
2. ส่วนอีกครั้งที่ติดกันเพราะ L มีกำไรแล้วถึง 24 จุด แต่ทำดาวลงแบบเปิด Gap และบวกกับ Stop ช้า จึงเสียหายครับ

ทดสอบระบบครั้งที่ 2 ระบบที่ทำตามรอบของ Trendline

ครั้งให้ผลตอบแทน 10.86%

ที่โดน DD ระบบสอง

1. เจอ Sideway ทำดาวลงแล้วมีเขียวกลับเราปิด
2. เรา L ช้าเกินไปคิดเยอะเรื่องกรอบราคา พอ L ช้า ก็เกิดการทำดาวลง เพราะก่อนหน้ามัน Sideway เราต้องปรับปรุงโดยการเล่น Swing
3. ขาดทุนเพราะลงมา 5 คลื่น เด้งขึ้น 3 คลื่น แรงหมดตั้งแต่ 12.00 จนปิด เราควรออกมาก่อน

เทสครั้งที่ 3 นำ RSI เข้าช่วย

เราหยุดรอสัญญาณที่เราไม่มั่นใจได้ เลือกช่วงเวลาให้เหมาะสม

การดู High ดู Low สำคัญ

9/5/14 9.45 

1. เราได้เรียนรู้เรื่องการมอง Sideway ว่า S แล้วไม่ลง ให้ออกมาก่อน เช่นเดียวกับ L แล้วไม่ขึ้นก็ให้ออกมาก่อน (แต่ส่วนใหญ่จะเจอเปิด Gap ลง)
2. การเลือกกลยุทธ์ เมื่อมอง พฤติกรรมราคา ไม่ใช่การมองว่า Wave นี้จะเป็นอะไรแล้วมากำหนดกลยุทธ์ ต้องมองพฤติกรรมราคาในปัจจุบันให้ออกก่อนค่อยกำหนด กลยุทธ์
3. ระบบเราอยู่รอดได้ ไม่ตาย เสียหายไม่เยอะ
4. การซื้อมมันไม่เหมือนกับการเทรดจริง คือ เวลาในการรอแต่ล่ะแท่ง มันจะทำให้เราผิดพลาดได้คือ ตอนซ้อมรอจบแท่ง เทรดจริงเจอตลาดแกว่งมากจนลงมือก่อนจบแท่ง ซึ่งผิดพลาดได้
5. เราเล่นส่วน Trend ความเสียหายมันก็เลยเยอะ
6. ถ้าเป็น Trend Follow ใช้ใน TF5 จะขายหมูกระจุยเลย

ฝึก TFEX Swing วันที่ 2 Wed 30 Apr 2014

ในขาลงการดูการจบของ Rsi เอาหัวที่ใกล้ที่สุด
ถ้ามีการจบแล้ว ดันทำ Low ใหม่ เราต้องเอาหัวล่าสุด

การดูการจบของ Rsi ช่วยได้ใน TF5 Swing

• การใช้ Trilling Stop เราต้องใช้ใจเข้าช่วย ต้องรอลุ้นให้เด้ง

ฝึกต่อเนื่อง วันที่ 1 พฤกษาคม 2557 2014 

จาก Trend การขึ้นที่ผ่าน พัก ABC แล้วมีการเบรกขึ้นแต่ไม่เบรกขึ้น Newhigh